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中級經(jīng)濟師《金融》高頻考點+經(jīng)典真題：資產(chǎn)定價理論【近五年考查7次】

(1)馬科維茨的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論。

馬柯維茨理論方法是在給定投資者的風險收益偏好和各種證券組合的預(yù)期收益和風險之后，確定最優(yōu)的投資組合。

(2)夏普比率(Sharp Ratio)。

基金經(jīng)理衡量基金業(yè)績最重要的指標之一。

(3)資本市場線。

資本市場線(CML)表明有效組合的期望收益率和標準差(風險)之間的一種簡單的線性關(guān)系，是一條射線。

(4)證券市場線。

證券市場線(SML)揭示了單個證券與市場組合的協(xié)方差(風險)和其預(yù)期收益率之間的關(guān)系。

(5)系統(tǒng)風險與非系統(tǒng)風險。

系統(tǒng)風險是由影響整個市場的風險因素所引起的，包括宏觀經(jīng)濟形勢的變動、國家經(jīng)濟政策的變化、稅制改革、政治因素等。是在市場上永遠存在，不可以通過資產(chǎn)組合來消除的風險。

非系統(tǒng)風險指包括公司財務(wù)風險、經(jīng)營風險等在內(nèi)的特有風險(公司自身原因)，是可以通過資產(chǎn)組合予以降低或消除，屬于可分散風險

【經(jīng)典真題】

根據(jù)資產(chǎn)定價理論，會引起非連續(xù)性風險的因素是( )。

A.宏觀經(jīng)濟形勢變動

B.控制改革

C.政治因素

D.公司經(jīng)營風險

【答案】D

【解析】非系統(tǒng)風險指包括公司財務(wù)風險、經(jīng)營風險等在內(nèi)的特有風險(公司自身原因)，是可以通過資產(chǎn)組合予以降低或消除，屬于可分散風險。

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