人民幣對(duì)外匯期權(quán)交易需要提交什么資料
- 發(fā)表于:2021-04-19 10:54:07
- 分類:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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人民幣對(duì)外匯期權(quán)交易需要提交什么資料?
(一)開辦對(duì)客戶期權(quán)業(yè)務(wù)的申請(qǐng)報(bào)告、可行性報(bào)告(包括已開展外匯對(duì)外匯期權(quán)交易的經(jīng)營(yíng)狀況)及業(yè)務(wù)計(jì)劃書;
(二)期權(quán)業(yè)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)章制度(包括但不限于業(yè)務(wù)操作流程、統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度、會(huì)計(jì)核算制度等);
(三)期權(quán)定價(jià)模型(包括但不限于計(jì)量方法和各項(xiàng)參數(shù)的選取標(biāo)準(zhǔn)及來(lái)源)和頭寸管理制度;
(四)期權(quán)主管人員和主要交易人員名單、履歷及所獲得的相關(guān)資格證書;
(五)交易場(chǎng)所、設(shè)備和系統(tǒng)的安全性測(cè)試報(bào)告以及不少于1個(gè)月的內(nèi)部業(yè)務(wù)模擬測(cè)試報(bào)告;
(六)外匯局要求的其他文件和資料。
人民幣外匯期權(quán)是什么?
人民幣外匯期權(quán),是指客戶向工行支付一定人民幣費(fèi)用(期權(quán)費(fèi))后獲得一項(xiàng)權(quán)利,即在未來(lái)某一特定日期,客戶可以選擇是否行使合約約定的人民幣對(duì)外匯交易權(quán)利,以約定的匯率從工商銀行買賣約定金額的外匯。比如工行人民幣外匯期權(quán)采用的是簡(jiǎn)單歐式期權(quán)。目前有外匯看漲期權(quán)和外匯看跌期權(quán)兩種產(chǎn)品供客戶選擇。
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